Сравнение EUSA с ^GSPC

С начала года, EUSA показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 12.76%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.