PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.16%
11.19%
EUSA
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 18.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.14% соответственно.


EUSA

С начала года

18.02%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

10.16%

1 год

29.03%

5 лет (среднегодовая)

11.62%

10 лет (среднегодовая)

10.28%

^GSPC

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Основные характеристики


EUSA^GSPC
Коэф-т Шарпа2.462.54
Коэф-т Сортино3.383.40
Коэф-т Омега1.431.47
Коэф-т Кальмара2.503.66
Коэф-т Мартина13.9016.28
Индекс Язвы2.14%1.91%
Дневная вол-ть12.07%12.25%
Макс. просадка-39.16%-56.78%
Текущая просадка-1.68%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EUSA и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.462.54
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.383.40
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.47
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.503.66
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 13.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.9016.28
EUSA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.54
EUSA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EUSA и ^GSPC

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-1.41%
EUSA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
4.07%
EUSA
^GSPC