PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUSA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSA с ^GSPC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC).

EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EUSA и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSA:

0.54

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

EUSA:

0.90

^GSPC:

1.00

Коэф-т Омега

EUSA:

1.12

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

EUSA:

0.53

^GSPC:

0.64

Коэф-т Мартина

EUSA:

1.93

^GSPC:

2.45

Индекс Язвы

EUSA:

5.03%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

EUSA:

17.77%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

EUSA:

-39.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EUSA:

-3.87%

^GSPC:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.82% соответственно.

EUSA

С начала года

2.55%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

-0.38%

1 год

9.58%

3 года

11.28%

5 лет

14.31%

10 лет

9.64%

^GSPC

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и ^GSPC

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и ^GSPC

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.36% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...