PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSA и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EUSA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
425.72%
433.89%
EUSA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSA:

1.47

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

EUSA:

2.04

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

EUSA:

1.26

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

EUSA:

2.57

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

EUSA:

7.83

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

EUSA:

2.28%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

EUSA:

12.17%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

EUSA:

-39.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EUSA:

-5.57%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.06% соответственно.


EUSA

С начала года

15.50%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

9.56%

1 год

16.38%

5 лет

10.31%

10 лет

9.91%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.472.10
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.042.80
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.39
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.573.09
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8313.49
EUSA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
2.10
EUSA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EUSA и ^GSPC

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.57%
-2.62%
EUSA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и ^GSPC

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.35%
3.79%
EUSA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab